お知らせ

(1) 新格付分類によるポートフォリオ指標の公表について

NOMURA-BPIでは、2005年1月のマンスリーレポートより、 格付会社ごとの格付け分類によるポートフォリオ指標を公表する予定です。

従来、格付会社4社^注1の最高格付けによる分類のみでしたが、 これに加えて、格付会社4社それぞれの格付分類と格付会社4社の最低格付けによる分類を提供いたします。

提供するデータとしては、格付別の月間投資収益率とポートフォリオ指標になります。

なお、今回の公表は、NOMURA-BPIの組入基準等に、なんら影響するものではありません。

(2) 2005年2月の対応について

2005年2月における翌月ポートフォリオの確定日は、 現在のルール^注2に従うと、月末日にあたる28日となり、 翌月までに時間的余裕がありません。

そこで、2005年2月における確定日を前倒しすることとします。 国債の入札日等を勘案して、組入判断の基準日を2月22日、確定日を2月23日とする予定です^注3。

なお、2005年2月のケースと同様に、 確定日を含めて月末日までの営業日数が2日以内である場合、 その都度対応を検討しますが、原則的に確定日を前倒しすることといたします。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

注

1. 格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズの4社。
2. 2002年5月より、組入判断の基準日を25日とし、その翌営業日に翌月ポートフォリオを確定することにしている。詳しくは、2002年5月2日のお知らせを参照のこと。
3. 組入判断の基準日を22日とするため、貸付債権住宅金融公庫債券の翌月末時点における残存額面については、予定ファクターにて計算し、残存額面基準を満たすか判断する。