お詫び
2005年09月02日
野村證券 金融経済研究所 金融工学研究センター
ボンド・ポートフォリオ・リサーチ・グループ
NOMURA-BPI組入銘柄（2005年8月・9月）の訂正につきまして
NOMURA-BPIの2005年8月・9月の組入銘柄について、
第21回タイ王国円貨債券（発行日2005年6月30日、償還日2008年6月30日、利率0.31％、額面480億円）
を追加いたします。
これに伴い、2005年8月・9月分の投資収益指数、ポートフォリオ指標について、以下のように訂正しております。
| | 累積投資
収益指数 | 月間リターン
(TOTAL) | 月間リターン
(CAPITAL) | 月間リターン
(INCOME) |
|---|
| | 円建外債 | 円建外債 | 総合 | 円建外債 | 円建外債 |
|---|
| 正 | 300.157 | 0.10 | -2.47 | -1.62 | 1.72 |
|---|
| 誤 | 300.159 | 0.11 | -2.48 | -1.63 | 1.74 |
|---|
| | | | 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur |
|---|
| 正 | 総合 | | 453,868 | | 103.48 | | | | | | | |
|---|
| 短期(1-3) | 130,875 | | 102.15 | | | | | | | |
| 円建外債 | | 3,558 | 104.39 | 104.8 | 4.32 | 1.79 | 0.81 | 0.83 | 4.13 | 4.11 | 4.13 |
| 除くMBS | | 452,386 | | | | | | | | | |
| 短期(1-3) | 130,875 | | 102.15 | | | | | | | |
| 除く国債 | | 123,761 | 102.77 | 103.13 | | 1.41 | | | | | |
| 短期(1-3) | 40,347 | | 102.31 | | | | | | | |
| | | | 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur |
|---|
| 誤 | 総合 | | 453,820 | | 103.49 | | | | | | | |
|---|
| 短期(1-3) | 130,827 | | 102.16 | | | | | | | |
| 円建外債 | | 3,510 | 104.45 | 104.87 | 4.34 | 1.81 | 0.82 | 0.84 | 4.15 | 4.13 | 4.15 |
| 除くMBS | | 452,338 | | | | | | | | | |
| 短期(1-3) | 130,827 | | 102.16 | | | | | | | |
| 除く国債 | | 123,713 | 102.78 | 103.14 | | 1.42 | | | | | |
| 短期(1-3) | 40,299 | | 102.32 | | | | | | | |
今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。
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