お知らせ

2008年02月29日
野村證券 金融工学研究センター
ボンド・ポートフォリオ・リサーチ・グループ

NOMURA-BPI残存1年刻みデータの公表について

NOMURA-BPIでは、残存年数1年以上2年未満、2年以上3年未満、・・・と1年毎に分類したサブインデックスのリターン、ポートフォリオ指標を参考情報として公表を開始いたします。NOMURA-BPIのウェブ上、[Download]-[NOMURA-BPI残存1年刻みデータ]にて提供します。

公表するデータは以下の通りです。


  • セクター

    • 残存年数1年以上2年未満、2年以上3年未満、・・・、40年以上41年未満

  • 投資収益率(年率換算前)
    • 前営業日からの投資収益率
    • 前月末からの投資収益率
    • 前月末からのキャピタル収益率
    • 前月末からのインカム収益率
  • ポートフォリオ指標
    • 額面(10億円)
    • 単価
    • 利含単価
    • 残存年数
    • 利率
    • 単利
    • 複利
    • デュレーション
    • 修正デュレーション
    • 実効デュレーション
    • Tスプレッド
  • 過去データ

    • 2006年1月分から提供します。

  • デ―タ形式

    • 当該月の日次データはcsv形式、それ以前のデータについては日次データのcsv形式のファイルを1カ月分まとめてlzh形式で圧縮しています。


なお、2008年4月からはABSセクターの残存年数1年刻みデータを追加する予定です。


今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。