お知らせ

2008年9月25日

野村證券金融工学研究センター

ボンド・ポートフォリオ・リサーチ・グループ

リーマン・ブラザーズ証券の国債落札分について

リーマン・ブラザーズ証券により落札された国債の代金が払い込みされず、その分の国債が発行されないことが明らかになっています。今回未発行となった国債は、NOMURA-BPI2008年10月ポートフォリオにおける組入対象銘柄でありますが、未発行分の額面について、9月25日現在、財務省から正式な数字は公表されていません。ただし、情報ベンダ等から億円単位の未発行額面の金額が発表されています。

NOMURA-BPIでは、現時点で入手可能な情報ベンダ等から発表されている未発行額面の金額を用い、2008年10月ポートフォリオに組み入れる国債3銘柄の組入額面を下記の通りとします。

名称	修正前組入額面[円]	修正後組入額面[円]	未発行額面[円]
第２７２回利付国債（２年）	1,849,347,000,000	1,767,647,000,000	81,700,000,000
第７５回利付国債（５年）	2,086,460,000,000	1,956,060,000,000	130,400,000,000
第２９６回利付国債（１０年）	2,067,638,000,000	1,909,538,000,000	158,100,000,000
合計			370,200,000,000

これは暫定的な対応であり、官報等にて正確な数字が公表され次第、上記3銘柄の組入額面を修正し、NOMURA-BPI2008年10月ポートフォリオの投資収益指数、ポートフォリオ指標を再計算する予定です。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。