NOMURA-BPI 、NOMURA-BPI/Extendedとは?


NOMURA-BPIとは

NOMURA-BPIは、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数である。当インデックスは、一定の組み入れ基準(後述)に基づいて構成されたポートフォリオ(以下インデックス・ポートフォリオ)のパフォーマンスをもとに計算される。

NOMURA-BPI/Extendedとは

NOMURA-BPI/Extendedは、NOMURA-BPIのインデックス・ポートフォリオにBBB格相当の事業債・円建外債・MBS・ABSを追加したインデックス・ポートフォリオの投資収益指数である。

NOMURA-BPI 、 NOMURA-BPI/Extendedの算出方法

NOMURA-BPI 、 NOMURA-BPI/Extendedは、インカム収入を考慮した経過利子込時価総額加重型インデックスとして以下の計算式から営業日ベースで算出される。

(当日インデックス)=(前月末インデックス)× (当日経過利子込時価総額+前月末から当日までのインカム収入)÷(前月末経過利子込時価総額)

ここで、前月末から当日までの(前月末を含まない)期間に発生した利払金や途中償還による償還金は全てその当日に受け取ったものとして扱われる。従って利払金、償還金の再投資は月末に行われる。
インデックスは1983年12月末を100として計算している。

(注)貸付債権担保住宅金融公庫債券(RMBS)について、毎月25日に公表される翌月10日の償還額は、NOMURA-BPIの計算上、翌月10日に償還金として計上する(RMBSの額面は、元利払日の10日に償還金の分、減ることになる)。
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