お知らせ

2005年03月07日
野村證券 金融工学研究センター
ボンド・ポートフォリオ・リサーチ・グループ

NOMURA変動利付国債インデックスのTspdデュレーションの公表および過去データの修正について


  1. 2005年3月4日付けデータよりNOMURA変動利付国債インデックスのポートフォリオ指標としてTspdデュレーションを新たに公表いたします。Tspdデュレーションは、Tspdの変化に対する価格の感応度(算出式は下式参照)を示し、ポートフォリオ管理上、必要な指標であると判断しました。


    Tspd-Dur算出式


  2. 従来、クーポンを確定するタイミングを当該クーポンの前回利払日として指標を計算していましたが、それを当該クーポンにおける基準金利の公表日(直近の10年国債の入札日)とします(具体例は下図参照)。また、過去に遡り再計算をいたしました。
    差異につきましては、現在公表しているデータでご確認いただけますようお願いいたします。なお、この変更に伴う指数値の変更はございません。

    CFの図


今後ともNOMURA変動利付国債インデックスをよろしくお願いいたします。