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野村日本株ベータ・セレクト指数

(英語表記:Nomura Japan Equity Beta Select Indices)

野村日本株ベータ・セレクト指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式の中から、日本株市場リターン及びドル円為替レートリターンに対するベータ値(感応度)等に基づいた定量的な指標の上位30銘柄を組み入れた「野村日本株高ベータ・セレクト30」と下位50銘柄を組み入れた「野村日本株低ベータ・セレクト50」という2種類の指数の総称です。本指数は浮動株調整時価総額加重型(5%ウエイト上限付き)の指数です。


− 「高ベータ・セレクト30」は、市場連動性等を表す3つのスコア(市場ベータ、為替ベータ、モメンタム)に基づいた定量的な指標値が高い30銘柄を組み入れます。

− 「低ベータ・セレクト50」は、市場連動性等を表す3つのスコア(市場ベータ、為替ベータ、銘柄固有リスク)に基づいた定量的な指標値が低い50銘柄を組み入れます。

− 構成銘柄は原則年2回見直します。

− 時価総額加重型の指数ですが、個別銘柄のウエイト上限を5%に制約することで大型銘柄への極端なウエイトの偏りを抑制します。

− 投資可能性に配慮して、浮動株調整時価総額や日次平均売買代金に関するスクリーニングを行っています。

最新のパフォーマンス

  ※ 「予想配当利回り」は今期予想配当利回りを指数構成銘柄ウエイトで加重平均して算出。
 


新着情報

[20170201] 野村日本株ベータ・セレクト指数 ルールブックを更新しました。
野村日本株ベータ・セレクト指数 指数構成ルールブック (2017年2月1日)
Nomura Japan Equity Beta Select indices rulebook (1 February 2017)
[20170124] The Research Report,"Nomura Japan Equity Beta Select Indices using market, forex beta", is issued.
Download (English)
[20170119] リサーチレポート「市場ベータと為替ベータに注目する野村日本株ベータ・セレクト指数」を発行しました。
ダウンロードはこちら(日本語)
[20170118] 野村日本株ベータ・セレクト指数 ルールブックを公開しました。

[20170118] 【プレスリリース】「野村日本株ベータ・セレクト指数」の公表について
ダウンロードはこちら(日本語)
Download (English)
[20170118] 指数開始に伴い、Factsheet(ファクトシート)を公開しました。
野村日本株高ベータ・セレクト30
野村日本株低ベータ・セレクト50



野村日本株ベータ・セレクト指数について

野村日本株ベータ・セレクト指数のルールブックを掲載しています。

野村日本株ベータ・セレクト指数 指数構成ルールブック (2017年2月1日)

Nomura Japan Equity Beta Select indices rulebook (1 February 2017)




ダウンロードサービス

ヒストリカル指数値

The Historical Daily Value of the Index



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